Артикул: оценкарисков_2
Автор решения: admin 2
2. Вариант Задание 1. Раскройте понятие класса риска и методику его расчета. Задание 2. Рассчитайте уровень риска по кривой Лоренца по каждому…
2. Вариант
Задание 1. Раскройте понятие класса риска и методику его расчета.
Задание 2. Рассчитайте уровень риска по кривой Лоренца по каждому проекту (табл. 5.2.1). Сделайте выводы.
Таблица 5.2.1 – Исходные данные для расчета кривой Лоренца
|
№ события |
Потери, млн. руб. в год |
Ранжированный ряд потерь по нарастающей |
Куму-лята |
№ события |
Потери, млн. руб. в год |
Ранжированный ряд потерь по нарастающей |
Куму-лята |
|
Проект А |
Проект Б |
||||||
|
1 |
130 |
1 |
150 |
||||
|
2 |
100 |
2 |
127 |
||||
|
3 |
110 |
3 |
130 |
||||
|
4 |
300 |
4 |
0 |
||||
|
5 |
0 |
5 |
105 |
||||
|
6 |
200 |
6 |
64 |
||||
|
7 |
250 |
7 |
78 |
||||
|
8 |
370 |
8 |
120 |
||||
|
9 |
141 |
9 |
70 |
||||
Окончание таблицы 5.2.1
|
№ события |
Потери, млн. руб. в год |
Ранжированный ряд потерь по нарастающей |
Куму-лята |
№ события |
Потери, млн. руб. в год |
Ранжированный ряд потерь по нарастающей |
Куму-лята |
|
Проект А |
Проект Б |
||||||
|
10 |
135 |
10 |
80 |
||||
|
|
|
11 |
15 |
||||
|
|
|
12 |
35 |
||||
Задание 3. Компания планирует перейти к массовому производству продукции в следующие сроки. Рассчитайте ожидаемый доход по критериям (табл. 5.2.2). Выберите стратегию (табл. 5.2.3).
Таблица 5.2.2 – Исходные данные и критерии для выбора
|
Сведения о переходе к массовому производству |
Доход при возможных сроках наступления массового спроса и их вероятностях |
||
|
немедленно (0,2) |
через 1 год (0,5) |
через 2 года (0,3) |
|
|
Перейти немедленно |
6 |
36 |
-10 |
|
Перейти через 1 год |
5 |
18 |
12 |
|
Перейти через 2 года |
0 |
24 |
36 |
|
1. Критерий Лапласа |
|
||
|
Перейти немедленно |
|
||
|
Перейти через 1 год |
|
||
|
Перейти через 2 года |
|
||
|
2. Критерий Байеса-Лапласа. |
|||
|
Перейти немедленно |
|
||
|
Перейти через 1 год |
|
||
|
Перейти через 2 года |
|
||
|
3. Критерий максимакса
|
|
||
|
4. Критерий максимина (Вальда). |
|||
|
5. Критерий минимакса (Сэвиджа). |
|||
|
выбираем максимум в столбце |
|
|
|
|
делаем разницу между наибольшим значением и каждым значением столбца, матрицу сожалений |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
выбираем наибольшие сожаления построчно |
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
||
|
выбираем наименьшее из всех сожалений |
|
||
Окончание таблицы 5.2.2
|
Сведения о переходе к массовому производству |
Доход при возможных сроках наступления массового спроса и их вероятностях |
|||
|
немедленно (0,2) |
через 1 год (0,5) |
через 2 года (0,3) |
||
|
6. Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица. Пусть К=0,4 - пессимист. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 5.2.3 – Выбор стратегии
|
Стратегии |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Немедленно |
|
|
|
|
|
|
|
Через 1 год |
|
|
|
|
|
|
|
Через 2 года |
|
|
|
|
|
|
Критерии
Задание 4. В течение 8 кварталов предприятие выплачивало штрафы за превышение предельных размеров выбросов вредных веществ в атмосферу (табл. 5.2.4).
Таблица 5.2.4 – Размеры уплаченных штрафов за превышение предельных
размеров выбросов вредных веществ в атмосферу
|
Наименование показателя |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
5 кв. |
6 кв. |
7 кв. |
8 кв. |
|
Сумма штрафа, тыс. руб. |
97 |
115 |
105 |
108 |
108 |
97 |
95 |
97 |
1. Рассчитайте коэффициент вариации.
2. Спрогнозируйте в будущем квартале возможный диапазон изменения суммы штрафов.