Артикул: оценка_рисков_6
Автор решения: admin 2
6 вариант Задание 1. Охарактеризуйте инвестиционные риски в сельском хозяйстве. Задание 2. В течение 10 лет предприятие производило продукцию. Определить…
6 вариант
Задание 1. Охарактеризуйте инвестиционные риски в сельском хозяйстве.
Задание 2. В течение 10 лет предприятие производило продукцию. Определить наиболее рисковые виды продукции.
1. Рассчитать средний за 10 лет объем выпуска.
2. Рассчитать вероятность каждой величины выпуска продукции.
3. Рассчитать коэффициент вариации.
4. Спрогнозировать в будущем году возможный диапазон изменения суммы выпуска продукции (табл. 5.6.1).
Таблица 5.6.1 – Динамика выпуска продукции в РФ
|
Наименование показателя |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
6 год |
7 год |
8 год |
9 год |
10 год |
|
Скот и птица на убой (в живом весе), тонн |
6,9 |
7,6 |
8,2 |
8,8 |
9,4 |
9,8 |
10,2 |
10,7 |
10,8 |
11,4 |
|
Молоко, тонн |
11,9 |
12,3 |
12 |
13 |
13,6 |
14,1 |
14,8 |
15,7 |
16 |
16,9 |
|
Яйца, тыс. шт. |
99 |
101 |
104 |
108 |
114 |
120 |
119 |
118 |
121 |
124 |
Задание 3. Проект развития тепличного комплекса требует определенных инвестиций. По проекту рассчитаны чистые денежные потоки по годам его реализации. Ставка дисконта равна 20 %. Рассчитать NPV (ЧДД), IRR (ВНД), PI (ИД), дисконтированный срок окупаемости, дюрацию проекта (табл. 5.6.2).
Таблица 5.6.2 – Исходные данные для расчета денежных потоков
|
Год |
Денежный поток, млн руб. |
Вариант 1 (r=20%) |
Вариант 2 (r=29%) |
|||
|
λ |
PV |
λ |
PV |
|
||
|
0 |
500 |
|
|
|
|
|
|
1 |
145 |
|
|
|
|
|
|
2 |
196 |
|
|
|
|
|
|
3 |
247 |
|
|
|
|
|
|
4 |
300 |
|
|
|
|
|
|
Итого |
– |
– |
|
– |
|
|
|
NPV |
– |
– |
|
– |
|
|
|
Год |
Денежный поток, млн руб. |
Вариант 3 (r=23%) |
Вариант 4 (r=26%) |
|||
|
λ |
PV |
λ |
PV |
|
||
|
0 |
500 |
|
|
|
|
|
|
1 |
145 |
|
|
|
|
|
|
2 |
196 |
|
|
|
|
|
|
3 |
247 |
|
|
|
|
|
|
4 |
300 |
|
|
|
|
|
|
Итого |
– |
– |
|
– |
|
|
|
NPV |
– |
– |
|
– |
|
|
|
Год |
Денежный поток, млн руб. |
Вариант 5 (r=24,1%) |
|
|||
|
λ |
PV |
|
||||
|
0 |
500 |
|
|
|
||
|
1 |
145 |
|
|
|
||
|
2 |
196 |
|
|
|
||
|
3 |
247 |
|
|
|
||
|
4 |
300 |
|
|
|
||
|
Итого |
– |
– |
|
|
||
|
NPV |
– |
– |
|
|
||
Задание 4. Одной фирме требуется выбрать оптимальную стратегию по техническому процессу управления производством. Рассчитайте оптимальный вариант оборудования (табл. 5.6.3, 5.6.4).
Таблица 5.6.3 – Исходные данные и критерии для выбора
|
Варианты оборудования |
Частные критерии эффективности оборудования |
|||
|
производительность, усл. ед. (0,3) |
стоимость оборудования, усл. ед. (0,2) |
объем памяти, усл. ед. (0,4) |
надежность, усл. ед. (0,1) |
|
|
Вариант 1 |
100 |
5 |
5 |
8 |
|
Вариант 2 |
150 |
6 |
8 |
5 |
|
Вариант 3 |
120 |
4 |
6,5 |
6 |
|
Вариант 4 |
200 |
7 |
6 |
4 |
|
1. Критерий Лапласа |
||||
|
Вариант 1 |
|
|||
|
Вариант 2 |
|
|||
|
Вариант 3 |
|
|||
|
Вариант 4 |
|
|||
|
2. Критерий Байеса-Лапласа |
||||
|
Вариант 1 |
|
|||
|
Вариант 2 |
|
|||
|
Вариант 3 |
|
|||
|
Вариант 4 |
|
|||
|
3. Критерий максимакса |
||||
|
Вариант 1 |
|
|||
|
Вариант 2 |
|
|||
|
Вариант 3 |
|
|||
|
Вариант 4 |
|
|||
|
4. Критерий максимина (Вальда). |
|
|||
|
5. Критерий минимакса (Сэвиджа) |
||||
|
выбираем максимум в столбце |
|
|
|
|
|
делаем разницу между наибольшим значением и каждым значением столбца, матрицу сожалений |
||||
|
Вариант 1 |
|
|
|
|
|
Вариант 2 |
|
|
|
|
|
Вариант 3 |
|
|
|
|
|
Вариант 4 |
|
|
|
|
|
выбираем наибольшие сожаления построчно |
||||
|
Вариант 1 |
|
|
|
|
|
Вариант 2 |
|
|
|
|
|
Вариант 3 |
|
|
|
|
|
Вариант 4 |
|
|
|
|
|
выбираем наименьшее из всех сожалений |
|
|||
Окончание таблицы 5.6.3
|
Варианты оборудования |
Частные критерии эффективности оборудования |
|||
|
производительность, усл. ед. (0,3) |
стоимость оборудования, усл. ед. (0,2) |
объем памяти, усл. ед. (0,4) |
надежность, усл. ед. (0,1) |
|
|
6. Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица |
||||
|
Вариант 1 |
|
|
|
|
|
Вариант 2 |
|
|
|
|
|
Вариант 3 |
|
|
|
|
|
Вариант 4 |
|
|
|
|
Таблица 5.6.4 – Выбор стратегии
|
Стратегии |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Вариант 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Вариант 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Вариант 3 |
|
|
|
|
|
|
|
Вариант 4 |
|
|
|
|
|
|
Критерии