Внимание! Размещенный на сайте материал имеет информационно - познавательный характер, может быть полезен студентам и учащимся при самостоятельном выполнении работ и не является конечным информационным продуктом, предоставляемым на проверку.

Эконометрика ИжГТУ

в начало

Лабораторная работа № 1

Построение уравнения парной регрессии по эмпирическим данным

Построить уравнение регрессии, вычислить коэффициент детерминации, воспользовавшись табличным процессором Excel  в режиме непосредственных вычислений, используя форму расчетной таблицы №1 и соотношения (1-5); вычислить коэффициенты уравнения регрессии осуществить проверку адекватности модели и значимость коэффициентов уравнения регрессии для примера согласно табл.2 и индивидуального задания, содержащегося в приложении (табл.1).

 В отчете по лабораторной работе должны содержаться основные расчетные соотношения,  результаты вычислений по индивидуальному заданию, результаты прогноза по модели  для значения объясняющей переменной (x=26), а также  выводы по работе.

 

Лабораторная работа № 2

Построение эконометрических моделей множественной регрессии

 

Задание 1. По данным табл.2 из лабораторной работы №1 построить уравнение парной  регрессии.  

Задание 2.  По индивидуальному заданию (приложение (табл.1)) построить уравнение множественной регрессии.  

 

 Лабораторная работа № 3

Построение нелинейных регрессионных моделей

В соответствии с вариантом индивидуального задания построить уравнение линейной регрессии, подобрать функциональную зависимость и ее параметры наилучшим образом (по R2) описывающие эмпирические данные. Оценить точность описания моделью эмпирических данных, оценить значимость уравнения и значимость параметров уравнения регрессии. Сделать выводы.

Отчет должен содержать:

  1. Результаты моделирования производственный функции;
  2. Результаты моделирования функций спроса;
  3. Результаты моделирования по варианту выбранного задания.

 

Лабораторная работа № 4

Использование фиктивных переменных

  1. По данным табл.1 построить уравнение парной регрессии, отражающее изменение объема продаж от номера года. Оценить точность  с использованием R- квадрат, адекватность модели и значимость параметров модели. Построить уравнение множественной регрессии, включающее фиктивную переменную. Сравнить обе модели.
  2. Построить модель, описывающую зависимость объема выпускаемой продукции (в штуках) на участке механической обработки от времени (в часах), включающее ремонт и техническое обслуживание, и соответствия сроков выполнения технического обслуживания. Выполнение сроков обслуживания отразить через фиктивную переменную (d). Принять: при выполнении сроков обслуживания d = 1, при нарушении сроков d = 0.
  3. Построить модель, описывающую деятельность управляющего портфелем на рынке ценных бумаг. Естественным критерием качества управления инвестиционным портфелем является доходность портфеля (Rp). Доходность портфеля ценных бумаг зависит от доходности рынка в целом по формуле:

 Rp =А+В· ( Rm – Rf) + С(·Rm – Rf) ·d,

          где Rm – доходность рынка;

                 Rf – доходность безрискового актива;

       d – фиктивная переменная.

 

 

Автор страницы: admin 2