Артикул: удмуртнефтегаз - риски
Автор решения: admin 2
Оценка рисков на примере ПАО "Удмуртнефтегаз" Частичное решение: Задание 1 При выполнении 1 части работы необходимо воспользоваться…
Оценка рисков на примере ПАО "Удмуртнефтегаз"
Частичное решение:
Задание 1
При выполнении 1 части работы необходимо воспользоваться статистическим методом для оценки риска. Подлежат расчету следующие показатели:
1. Среднее ожидаемое значение признака;
2. Дисперсия;
3. Стандартное отклонение или девиация;
4. Коэффициент вариации.
Для расчёта рекомендуется брать период рассмотрения динамики изменения стоимости акций минимум один год.
Таблица 1 – Динамика цена акций ПАО «Сургутнефтегаз»
|
Дата |
Цена, руб. |
|
Декабрь 2023 |
55,35 |
|
Январь 2024 |
56,55 |
|
Февраль 2024 |
62,085 |
|
Март 2024 |
67 |
|
Апрель 2024 |
67,415 |
|
Май 2024 |
68,455 |
|
Июнь 2024 |
67,175 |
|
Июль 2024 |
49,55 |
|
Август 2024 |
48,265 |
|
Сентябрь 2024 |
54,66 |
|
Октябрь 2024 |
54,72 |
|
Ноябрь 2024 |
57,165 |
|
Декабрь 2024 |
60,49 |
На основе данных таблицы необходимо провести расчет средней доходности. Для этого первоначально определяется доходность за каждый месяц:
Доходность январь 2024 = =
Доходность февраль 2024 =
И т. д.
Доходность
На основе произведенных расчётов сформируем таблицу 2 где отразим расчет средней ожидаемой доходности ПАО «Сургутнефтегаз»
Таблица 2 – Расчет средней ожидаемой доходности ПАО «Сургутнефтегаз»
|
Дата |
Доходность, % |
|
Январь 2024 |
2,16 |
|
Февраль 2024 |
9,78 |
|
Март 2024 |
7,91 |
|
Апрель 2024 |
0,62 |
|
Май 2024 |
1,5 |
|
Июнь 2024 |
-1,86 |
|
Июль 2024 |
-26,2 |
|
Август 2024 |
-2,59 |
|
Сентябрь 2024 |
13,24 |
|
Октябрь 2024 |
0,1 |
|
Ноябрь 2024 |
4,46 |
|
Декабрь 2024 |
5,81 |
|
Средняя доходность |
1,24 |
Задание 2
Объект исследования. В качестве объекта выступает ПАО «Сургутнефтегаз».
ПАО "Сургутнефтегаз" - крупная российская нефтегазовая компания, имеющая свою дивидендную политику, которая влияет на то, какое количество прибыли будет распределено между акционерами в виде дивидендов. Основные аспекты дивидендной политики ПАО "Сургутнефтегаз":
- Стабильность дивидендов: Компания обычно придерживается дивидендной политики, направленной на обеспечение стабильности выплат дивидендов своим акционерам. Это создает предсказуемость и надежность для инвесторов.
И т.д.
Основные показатели, характеризующие дивидендную политику ПАО «Сургутнефтегаз» за 2022 – 2023 гг.[1]
|
Показатели |
2022 г. |
2023 г. |
2024г. |
|
Число выплат дивидендов по году |
1 |
1 |
1 |
|
Суммы, направляемые на взаимоотношения с собственниками, млрд. руб. |
34,7 |
125,0 |
125,0 |
|
Денежные дивиденды (можно выделить суммы, выплаченные по обыкновенным и привилегированным акциям отдельно) |
|
|
|
|
Обыкновенные акции |
0,8 |
0,85 |
0,85 |
|
Привилегированные акции |
4,73 |
12,29 |
12,3 |
|
Денежные дивиденды, приходящиеся на одну обыкновенную акцию, руб. |
0,8 |
0,85 |
0,85 |
|
Доля чистой прибыли отчетного периода, направляемая на дивиденды, % |
10,8 |
9,45 |
7,09 |
|
Дивидендное покрытие |
11 |
9 |
- |
|
Дивидендная доходность, % |
3,1 |
22,1 |
3,3 |
|
Выкупы акций по году |
0,41 |
0,62 |
- |
|
Р/Е |
3,04 |
1,05 |
- |
и т.д.